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证监会:对光大证券正式立案调查

2018-12-07 21:48:11
证监会:对光大证券正式立案调查 8月16日交易有效,未发现人为操作差错,但光大证券内控存在明显缺陷 华西都市报:证监会昨日通报了光大证券“乌龙指”事件的初步核查情况,光大证券存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷,并被连锁触发,导致生成巨量市价委托订单,累计申报买入234亿,实际成交72.7亿。同日,将18.5亿股票转化为ETF卖出,并卖空7130手股指期货合约。 针对8月16日的光大证券“乌龙指”事件,昨日,证监会新闻发言人说,经初步核查,是光大证券自营的策略交易系统存在设计缺陷,连锁触发后生成巨额订单,尚未发现人为操作差错。 昨日下午,光大证券发布公告,披露了“乌龙指”事件的形成,并表示已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施,保证交易正常清算交收,对投资者可能产生的损失,将依法履行应尽的职责和义务,并向投资者致歉。 昨日下午6点,光大证券也召开新闻发布会,对此事进行了通报。市场人士认为,光大乌龙指事件暴露了市场所存在的监管漏洞,对投资者的心理产生负面影响。由于光大证券上周五下午被停牌,今日复牌后,会牵引市场向下。 证监会通报:暂停光大证券相关业务 据证监会新闻发言人介绍,8月16日11时5分左右,上证综指突然上涨5.96%,中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。证监会即组织相关部门进行应急处置和核查。 经核查,上交所各交易和技术系统均运行正常。核查发现主要买入方为光大证券自营账户后,上交所立即向光大证券电话问询,并与上海证监局共同派人赶赴光大证券进行核查。8月16日全天股市交易成交有效,能够顺利交收,整个结算体系运行正常。 经初步核查,光大证券自营的策略交易系统,包含订单生成系统和订单执行系统两个部分,存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷,并被连锁触发,导致生成巨量市价委托订单,直接发送至上证所,累计申报买入234亿元,实际成交72.7亿元。同日,光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出,并卖空7130手股指期货合约。 该发言人表示,在核查中尚未发现人为操作差错,但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷。上海证监局已决定先行采取行政监管措施,暂停相关业务,责成公司整改,进行内部责任追究。 同时,证监会决定对光大证券正式立案调查,根据调查结果依法作出严肃处理,及时向社会公布。 光大披露两秒惊魂:系统缺陷致意外订单 昨日下午,光大证券发布公告,披露了此次事件经过,并承认是公司策略投资部使用的套利策略系统出现了问题。 据公告,8月16日,光大证券策略投资部按计划开展ETF套利交易后,由于订单生成系统存在的缺陷,导致在11时05分08秒之后的2秒内,瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单,并被直接发送至交易所,引发上证综指突然上涨5.96%。 公告称,8月16日事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现问题,该系统订单执行系统针对高频交易在市价委托时,对可用资金额度未能进行有效校验控制;而订单生成系统存在的缺陷,则导致了特定情况下生成预期外的订单。 事件发生后,由于当天增加了72.7亿元股票持仓,为限度减少风险和可能的损失,公司决定降低持仓量。 但当天买入的股票只能在T+ 1日实现卖出,因此,光大证券决定做如下处置:对上午发生的事件所形成的过大风险敞口,尽量申购成ETF直接卖出;对于因ETF市场流动性不足而不能通过申购ETF卖出的持仓部分,逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。 下午开盘后,策略投资部开始通过将已买入的股票申购成50ETF以及180ETF在二级市场上卖出,同时,逐步卖出股指期货IF1309、IF1312空头合约,以对冲上午买入股票的风险,全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为7130张。 当日盯市损失1.94亿 或面临监管部门处罚 光大证券表示,按照8月16日的收盘价,上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元,终损失将随市场情况发生变化。本次事件导致8月16日光大证券“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线,可能因此事件面临监管部门的警示或处罚,从而可能影响光大证券业务拓展和经营业绩,亦给公司品牌声誉及市场形象带来负面影响。 光大证券表示,已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施,保证交易正常清算交收。因本次事件对投资者可能产生的损失,光大证券表示将依法履行应尽的职责和义务,并向投资者致歉。 华西都市报记者朱雷 袋泡茶加工
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